import { v4 as uuid } from 'uuid';
import { addStrategy, dumpSignal } from 'backtest-kit';
import { commitHistorySetup } from '@backtest-kit/signals';
import { json } from './utils/json.mjs';   // your LLM wrapper

addStrategy({
  strategyName: 'llm-strategy', interval: '5m', riskName: 'demo',
  getSignal: async (symbol) => {
    const messages = [{ role: 'system', content: 'You are a trading bot. Analyze the indicators and generate a signal.' }];
    await commitHistorySetup(symbol, messages);
    messages.push({ role: 'user', content: [
      'Based on the technical analysis above, generate a trading signal.',
      'Use position: "wait" if signals are unclear or contradictory.',
      'Return JSON: { position: "long"|"short"|"wait", priceTakeProfit: number, priceStopLoss: number }',
    ].join('\n') });

    const resultId = uuid();
    const signal = await json(messages);
    await dumpSignal(resultId, messages, signal);   // archive for debugging
    return { ...signal, id: resultId };
  },
});

import {
  commitBookDataReport,                                 // order book: bids/asks, spread, imbalance
  commitOneMinuteHistory, commitFifteenMinuteHistory,   // candle histories (last 15 / 8 …)
  commitThirtyMinuteHistory, commitHourHistory,
  commitMicroTermMath, commitShortTermMath,             // indicator tables per timeframe
  commitSwingTermMath, commitLongTermMath,
} from '@backtest-kit/signals';

const messages = [];
await commitBookDataReport('BTCUSDT', messages);
await commitOneMinuteHistory('BTCUSDT', messages);
await commitMicroTermMath('BTCUSDT', messages);
// …add only the sections you want, then call your LLM

commitHistorySetup 仅仅是按正确顺序运行这些系统的指挥者.

订货簿 - 符号、最佳出价/任务、中价、分布、深度不平衡((bid_vol − ask_vol)/(bid_vol + ask_vol),+ = 购买压力),以及前20名投标/任务级别 % of total。 。 。 .

蜡烛历史 ——每烛台:时间戳,OHLC,体积,起伏,体型.

指标 宽的每栏表格;例如,微分栏:价格、RSI(9)、RSI(14)、MACD、信号、直方图、Stoch%K/%D、ADX、+DI、-DI、BB上/中/下行、ATR(5/9)、CCI(9)、Vol Trend、Momentum、ROC、Support、Resist、Squeeze、press-随后是a 数据来源 附注列出所使用的每个期间.

快取 TTL (已清出误差): 1米数据 → 1分 1分 → 15分 → 5分 → 30分 → 1分 1分 → 30分 → 订货簿 → 5分 .

• 支助/抵抗 • 长期采用4个圆烛支点方法.
• 费博纳奇 0级/23.6级/38.2级/50级/61.8级/78.6级/100%,分机号127.2级/161.8级/261.8%;与价格最接近的等级为1.5%可容忍度.
• 数量 微型:SMA(5),趋势增加/下降/稳定(±20%);长期:6-烛光平均(±10%).
• 订单-书本不平衡 —— 说 (bid − ask)/(bid + ask),正=购买压力.

import { setLogger } from '@backtest-kit/signals';
setLogger({ log: console.log, debug: console.debug, info: console.info, warn: console.warn });

// ❌ Manual — 40+ indicators, formatting, caching, all by hand
const candles = await getCandles('BTCUSDT', '1m', 60);
const rsi  = calculateRSI(candles, 14);
const macd = calculateMACD(candles, 12, 26, 9);
const bb   = calculateBollingerBands(candles, 20, 2);
// …and the markdown formatting, and the cache
messages.push({ role: 'user', content: formatToMarkdown(rsi, macd, bb /* … */) });

// ✅ With signals
await commitHistorySetup('BTCUSDT', messages);

预计算,缓存,优化 ^ 50+ 指标 × 4 个时间段 ^ LLM-已备标记下行 ^ 与后置测试时间段同步 ^ 验证和已建错误处理 .

• function/history.function.ts ——四个 commit*History 函数. function/math.function.ts ——四个 commit*Math 函数. function/other.function.ts —— 说 commitBookDataReport + 键 commitHistorySetup。 。 。 .
• tools/setup.tool.ts —— 说 setLogger。 。 。 . contract/{History,ReportFn}.contract.ts 报告职能合同. interfaces/Logger.interface.ts。 。 。 .
• lib/ 木卫一: core/{di,provide,types}, (中文(简体) ), services/common/LoggerService, (中文(简体) ), services/history/{One,Fifteen,Thirty}MinuteCandleHistoryService + 键 HourCandleHistoryService, (中文(简体) ), services/math/{MicroTerm,ShortTerm,SwingTerm,LongTerm}MathService + 键 BookDataMathService (数学服务是包的批量——每包32–45 KB). 每个导出到其中之一的地图; 无 src/ 没有证件.